К обеду астролябия была продана интеллигентному слесарю за три рубля.
— Сама меряет, — сказал молодой человек, передавая астролябию покупателю, — было бы что мерять.
(И.Ильф, Е.Петров, Двенадцать стульев.)

Машинное обучение (МО) сейчас является очень популярной темой, и им не занимается только ленивый. В наличии масса готовых к употреблению библиотек — нейросети, леса-деревья, Байесы, и пр. и пр. Осваивается все это за пару недель и применяй — не хочу. Однако, результаты такого применения в трейдинге как правило нулевые или около того. Без толку, но, хотя-бы хорошо провели время,) узнали много нового и интересного.
Отрицательные результаты объясняюся тем, что методы МО — это не более чем математическое выражение или их набор формируемый в процессе обучения. При этом МО старается как можно точнее подогнать мат. выражение(я) под ответы представленные в обучающей выборке. Т.е., в принципе, методология МО ничем не отличается от банальной подгонки решения под имеющийся ответ. В студенческие годы, если что-то не сходилось, оч помогало умножить или разделить, скажем, на корень из Пи или корень из двух. Вот, и МО делает абсолютно тоже самое. И мы занимаемся тем же самым, когда подбираем параметры индикаторов, входов, тейков и стопов для получения от стратегии максимальной прибыли, и, надо сказать, с тем-же результатом — вся эта подгонка работает только на том отрезке, где мы подобрали, и никак на реальном рынке. К чести МО отметим, что методы МО гораздо лучше и эффективней чем мы занимаются подгонкой, и на интервале обучения получат классную ТС из практически всего, что вам придет в голову. Только реально работать это не будет.(
Таким образом, для типовых методов построения торговых систем применение МО не дает и не может дать ровным счетом ничего, и применение МО в подобных системах не имеет смысла. Можно не дергаться, такие задачи МО не решает.
Ну, и выводы:
МО следует применять для задач, имеющих решения, которые можно получить подгонкой под ответ. Для решения других задач методы МО не предназначены.
Такие задачи и следует искать для применения МО при разработке ТС. И если вы их найдете, это может сэкономить вам массу времени и сил. Подобных задач, кстати, великое множество, но с этим лучше обратиться к специальной литературе.